Предисловие
Эконометрика исследует конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей.
Как учебная дисциплина эконометрика изучается после прохождения курсов теории вероятностей и математической статистики и общей теории статистики (иногда - экономической статистики). Эти дисциплины обязательны для подготовки экономистов и менеджеров, особенно в технических вузах.
Целью изучения учебной дисциплины "Эконометрика" является овладение современными эконометрическими методами анализа конкретных экономических данных на уровне, достаточном для использования в практической деятельности менеджера и менеджера-экономиста, инженера.
Основные задачи курса - изучение современных эконометрических методов и моделей, в том числе методов прикладной статистики (статистики случайных величин, многомерного статистического анализа, временных рядов, статистики нечисловых и интервальных данных), экспертного оценивания, эконометрических моделей инфляции, инвестиций, качества, прогнозирования и риска.
Теоретическую базу эконометрики составляют математические дисциплины - общий курс (математический анализ, линейная алгебра), теория вероятностей и математическая статистика, дискретная математика, исследование операций; а также основы экономической теории и статистика (общая теория статистики, экономическая статистика).
Настоящий учебник соответствует Государственным образовательным стандартам по экономическим дисциплинам. Кроме того, материалы учебника можно использовать при изучении курсов "Математические методы прогнозирования", "Экономика отрасли", "Прогнозирование и технико-экономическое планирование", "Экология и инвестиционная активность предприятия", "Экономика предприятия" и др.
Учебник адресован в первую очередь студентам дневных отделений экономических специальностей. Они найдут весь необходимый материал для изучения различных вариантов эконометрических курсов. Особенно хочется порекомендовать учебник тем, кто получает наиболее ценимое в настоящее время образование - на экономических факультетах в технических вузах. Слушатели вечерних отделений, в том числе получающие второе образование по экономике и менеджменту, смогут изучить основы эконометрики и познакомиться с основными вопросами ее практического использования. Менеджерам, экономистам и инженерам, изучающим эконометрику самостоятельно или в институтах повышения квалификации, учебник позволит познакомиться с ее ключевыми идеями и выйти на мировой уровень образования. Специалистам по теории вероятностей и математической статистике эта книга также может быть интересна и полезна, в ней описан современный взгляд на прикладную математическую статистику, основные подходы и результаты в этой области, открывающие большой простор для дальнейших математических исследований.
В отличие от учебной литературы по математическим дисциплинам, в настоящей книге практически отсутствуют доказательства. В нескольких случаях мы сочли целесообразным их привести. При первом чтении доказательства теорем можно пропустить.
Особо надо сказать о роли ссылок на литературу. Чтобы усвоить материал, представленный в книге, необходимо знать указанные выше стандартные учебные курсы. Доказательства же всех приведенных в учебнике теорем читатель найдет в публикациях, указанных в списках литературы, которые даны в каждой главе. Каждая глава учебника - это только введение в большую область эконометрики, и может появиться вполне естественное желание выйти за пределы учебника. Приведенные литературные списки могут этому помочь.
Автор настоящего учебника - ученый и педагог с тридцатилетним опытом работы в области эконометрики и прикладной статистики. Автор пользуется возможностью выразить признательность за совместную работу своим 170 соавторам по различным публикациям.
Содержание
Предисловие
Глава 1.Структура современной эконометрики
1.1.Эконометрика сегодня
1.2.Эконометрика = экономика + метрика
1.3.Структура эконометрики
1.4.Специфика экономических данных
1.5.Нечисловые экономические величины
1.6.Статистика интервальных данных - научное направление на стыке метрологии и математической статистики
1.7.Эконометрические модели
1.8.Применения эконометрических методов
1.9.Эконометрика как область научно-практической деятельности
1.10.Эконометрические методы в практической и учебной деятельности
Цитированная литература
Глава 2.Выборочные исследования
2.1.Построение выборочной функции спроса
2.2.Маркетинговые опросы потребителей
2.3.Проверка однородности двух биномиальных выборок
Цитированная литература
Глава 3.Основы теории измерений
3.1.Основные шкалы измерения
3.2.Инвариантные алгоритмы и средние величины
3.3.Средние величины в порядковой шкале
3.4.Средние по Колмогорову
Цитированная литература
Глава 4.Статистический анализ числовых величин (непараметрическая статистика)
4.1.Часто ли распределение результатов наблюдений является нормальным?
4.2.Неустойчивость параметрических методов отбраковки резко выделяющихся результатов наблюдений
4.3.Непараметрическое доверительное оценивание характеристик распределения
4.4.О проверке однородности двух независимых выборок
4.5.Какие гипотезы можно проверять с помощью двухвыборочного критерия Вилкоксона?
4.6.Состоятельные критерии проверки однородности для независимых выборок
4.7.Методы проверки однородности для связанных выборок
Цитированная литература
Глава 5.Многомерный статистический анализ
5.1.Оценивание линейной прогностической функции
5.2.Основы линейного регрессионного анализа
5.3.Основные понятия теории классификации
5.4.Эконометрика классификации
Цитированная литература
Глава 6.Эконометрика временных рядов
6.1.Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация
6.2.Системы эконометрических уравнений
6.3.Оценивание длины периоды и периодической составляющей
6.4.Метод ЖОК оценки результатов взаимовлияний факторов
Цитированная литература
Глава 7.Эконометрический анализ инфляции
7.1.Определение индекса инфляции
7.2.Практически используемые потребительские корзины и соответствующие индексы инфляции
7.3.Свойства индексов инфляции
7.4.Возможности использования индекса инфляции в экономических расчетах
7.5.Динамика цен на продовольственные товары в Москве и Московской области
Цитированная литература
Глава 8.Статистика нечисловых данных
8.1.Объекты нечисловой природы
8.2.Вероятностные модели конкретных видов объектов нечисловой природы
8.3.Структура статистики объектов нечисловой природы
8.4.Законы больших чисел и состоятельность статистических оценок в пространствах произвольной природы
8.5.Непараметрические оценки плотности в пространствах произвольной природы
Цитированная литература
Глава 9.Статистика интервальных данных
9.1.Основные идеи статистики интервальных данных
9.2.Примеры статистического анализа интервальных данных
9.3.Статистика интервальных данных и оценки погрешностей характеристик финансовых потоков инвестиционных проектов
Цитированная литература
Глава 10.Проблемы устойчивости эконометрических процедур
10.1.Общая схема устойчивости
10.2.Робастность статистических процедур
10.3.Устойчивость по отношению к объему выборки
10.4.Устойчивость по отношению к горизонту планирования
Цитированная литература
Глава 11.Эконометрические информационные технологии
11.1.Проблема множественных проверок статистических гипотез
11.2.Проблемы разработки и обоснования статистических технологий
11.3.Методы статистических испытаний (Монте-Карло) и датчики псевдослучайных чисел
11.4.Методы размножения выборок (бутстреп-методы)
11.5.Эконометрика в контроллинге
Цитированная литература
Глава 12.Эконометрические методы проведения экспертных исследований и анализа оценок экспертов
12.1.Примеры процедур экспертных оценок
12.2.Основные стадии экспертного опроса
12.3.Подбор экспертов
12.4.О разработке регламента проведения сбора и анализа экспертных мнений
12.5.Методы средних баллов
12.6.Метод согласования кластеризованных ранжировок
12.7.Математические методы анализа экспертных оценок
Цитированная литература
Глава 13.Эконометрические методы управления качеством и сертификации продукции
13.1.Основы статистического контроля качества продукции
13.2.Асимптотическая теория одноступенчатых планов статистического контроля
13.3.Некоторые практические вопросы статистического контроля качества продукции и услуг
13.4.Всегда ли нужен контроль качества продукции?
13.5.Статистический контроль по двум альтернативным признакам и метод проверки их независимости по совокупности малых выборок
13.6.Эконометрика качества и сертификация
Цитированная литература
Глава 14.Эконометрика прогнозирования и риска
14.1.Методы социально-экономического прогнозирования
14.2.Основные идеи технологии сценарных экспертных прогнозов
14.3.Различные виды рисков
14.4.Подходы к управлению рисками
Цитированная литература
Глава 15.Современные эконометрические методы
15.1.О развитии эконометрических методов
15.2.Точки роста
15.3.О некоторых нерешенных вопросах эконометрики и прикладной статистики
15.4.Высокие статистические технологии и эконометрика
Цитированная литература
Приложение 1.Вероятностно-статистические основы эконометрики
П1-1.Определения терминов теории вероятностей и прикладной статистики
П1-2.Математическая статистика и ее новые разделы
Цитированная литература
Приложение 2.Нечеткие и случайные множества
П2-1.Законы де Моргана для нечетких множеств
П2-2.Дистрибутивный закон для нечетких множеств
П2-3.Нечеткие множества как проекции случайных множеств
П2-4.Пересечения и произведения нечетких и случайных множеств
П2-5.Сведение последовательности операций над нечеткими множествами к последовательности операций над случайными множествами
Цитированная литература
Приложение 3.Методика сравнительного анализа родственных эконометрических моделей
П3-1.Общие положения
П3-2.Родственные математические модели
П3-3.Теоретические единичные показатели качества
П3-4.Эмпирические единичные показатели качества
П3-5.Методы согласования ранжировок
П3-6.Методы проверки согласованности, кластеризации и усреднения ранжировок
П3-7.Пример сравнения родственных математических моделей на основе эмпирических единичных показателей качества
П3-8.Математические основы методов согласования ранжировок и классификаций
П3-9.Теоретические основы методов проверки согласованности, кластеризации и усреднения ранжировок
Цитированная литература
Приложение 4.Примеры задач по эконометрике