СОДЕРЖАНИЕ:

1 Предварительные построения

2 Необходимые сведения из теории вероятностей

3 Основы страхования
3.1 Основные определения
3.2 Расчет вероятности разорения
3.3 Принципы назначения страховых премий

4 Основные понятия финансовой математики
4.1 Общие положения
4.2 Теория сложных процентных ставок
4.3 Постоянные ренты
4.4 Постоянные ренты, выплачиваемые с частотой m

5 Долгосрочное страхование
5.1 Основные определение
5.2 Долгосрочное страхование жизни

6 Продолжительность жизни как случайная величина
6.1 Общие положения
6.2 Остаточное округленное время жизни

7 Разовые нетто-премии для договоров долгосрочного страхования жизни
7.1 Полное страхование жизни (пожизненное страхование)
7.2 n- летнее накопительное страхование (чистое дожитие)
7.3 n-летнее временное страхование
7.4 Отсроченное на m лет пожизненное страхование
7.5 Кратные декременты
7.6 Рассчет вероятности разорения
7.7 Дисперсия приведенной стоимости

8 Пожизненные ренты (аннуитеты)
8.1 Общие положения
8.2 Прямой пожизненый аннуитет
8.3 Отсроченная на m лет пожизненная рента
8.4 Связь пожизненных аннуитетов с долгосрочным страхованием
8.4.1 Договор пожизненного страхования
8.4.2 n-летнее смешанное страхование
8.5 Периодические премии
8.6 Расчет защитной надбавки для периодических нетто-премий

9 Резервы периодических премий
9.1 Общие положения
9.2 Актуарное накопление и дисконтирование
9.3 Расчет резерва по перспективной формуле (договор полного страхования жизни)
9.4 Расчет резерва по ретроспективной формуле (договор полного страхования жизни)