Содержание

Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Введение
Тема 1. Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента
1.1. Основные задачи риск-менеджмента
1.1.1. Применение риск менеджмента
1.1.2. Управление рисками по типам рисков
1.1.3. Точность оценок при измерении рисков
1.2. Постановка риск-менеджмента в компании
1.3. Функции, организация и правила риск-менеджмента
1.3.1. Функции риск-менеджмента
1.3.2. Организация риск-менеджмента
1.3.3. Правила риск-менеджмента
1.4. Информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента..
Тесты

Тема 2. Классификация рисков
2.1. Коммерческие риски
2.2. Финансовые риски
2.3. Производственные риски
2.3.1. Риски неисполнения хозяйственных договоров
2.3.2. Риски изменения рыночной конъюнктуры и усиления конкуренции
2.3.3. Риски возникновения непредвиденных расходов и снижения доходов
2.3.4. Прочие производственные риски
Тесты

Тема 3. Анализ и оценка степени риска
3.1. Идентификация и концептуальные направления анализа рисков
3.1.1. Содержание идентификации и анализа рисков
3.1.2. Этапы идентификации и анализа рисков
3.1.3. Принципы информационного обеспечения системы управления риском
3.1.4. Внешние и внутренние источники информации
3.1.5. Источники информации для идентификации риска
3.1.6. Информационная система
3.1.7. Визуализация рисков
3.1.8. Концепция приемлемого риска
3.1.9. Пороговые значения риска
3.1.10. Рисковый капитал
3.2. Система неопределенностей
3.3. Критерии определения оптимальности в сфере неопределенности
3.4. Определение степени риска
3.5. Нормальное распределение и кривая рисков
3.6. Методы экспертных оценок при определении степени риска
3.7. Концепция рисковой стоимости (value at risk – var)
Тесты

Тема 4. Управление рисками как система менеджмента
4.1. Процесс управления рисками на предприятии
4.2. Методы управления рисками
4.2.1. Методы уклонения от риска
4.2.2. Методы локализации и диссипации риска
4.2.3. Методы компенсации риска
4.2.4. Снижение предпринимательских рисков
4.3. Управление информационными рисками
4.4. Методы финансирования рисков

Тема 5. Отраслевое управление рисками
5.1. Управление банковскими рисками
5.1.1. Риск невозврата размещенных ресурсов банка
5.1.2. Показатели рискованности орр банка
5.1.3. Методика оценки рискованности орр банка
5.1.4. Методология формализованной оценки рискованности объекта размещения ресурсов банка
5.2. Управление рисками, возникающими при лизинговом инвестировании
5.3. Риск-менеджмент в сфере агропромышленного производства
5.4. Хеджирование рисков
5.4.1. Форвардные и фьючерсные контракты
5.4.2. Опционы
5.4.3. Страхование или хеджирование

Тема 6. Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии. Портфельный менеджмент
6.1. Анализ риска в инвестиционной программе с привлечением кредитов
6.2. Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиций
6.3. Рациональный выбор инвестиционного портфеля
6.3.1. Проблема выбора инвестиционного портфеля
6.3.2. Диверсифицированный портфель
Практикум
Выявление рисков
Классификация рисков
Неопределенность и риск инвестиционных проектов

Задача 1. Инвестиционная стратегия предприятия (селективные риски)
Задача 2. Кредитные и процентные риски
Задача 3. Риски доходности при выборе инвестиционного проекта
Стратегия и тактика риск-менеджмента
Задача 1. Потребность в дополнительном внешнем финансировании
Задача 2. Прогноз реализации продукции и денежных поступлений
Задача 3. Прогноз денежных поступлений и дебиторской задолженности

Организация риск-менеджмента
Задача 1. Моделирование рисковой ситуации
Задача 2. Анализ риска в оперативном управлении финансами
Задача 3. Определение рискованности производства
Задача 4. Выбор наиболее рентабельного производства
Измерение риска на основе вероятностей оценки ожидаемых доходов
Задача 1. Вероятностное распределение значений доходности
Задача 2. Процентный риск при выборе оптимального вложения капитала
Задача 3. Измерение риска на основе вероятностной оценки ожидаемых доходов
Инвестиционные риски
Задача 1. Потребность в краткосрочном кредите
Задача 2. Инвестиции в дебиторскую задолженность
Задача 3. Кредитная политика
Задача 4. Краткосрочный кредит
Задача 5. Факторинг
Планирование и прогнозирование финансового риска
Задача 1. Прогнозирование рисковой ситуации на основе статистической выборки...
Задача 2. Риск банкротства (коэффициент бивера)
Задача 3. Диагностика банкротства предприятия по
показателям финансовой отчетности
Задача 4. Анализ платежеспособности предприятия (риск банкротства)
Задача 5. Сущность управления финансовыми рисками
Предпринимательский риск. Сила воздействия операционного рычага
Задача 1. Расчет порога рентабельности и прибыли,
соответствующей новому уровню выручки от реализации
Задача 2. Определение структуры затрат предприятия
Задача 3. Диагностика финансовых рисков на предприятии
Задача 4. Анализ производственных рисков предприятия
Задача 5. Риск потери финансовой устойчивости потенциального делового партнёра
Экспертные методы при определении наиболее значимых рисков предприятия
Тема курсовых работ и рефератов
Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины.
Темы докладов и рефератов
Глоссарий
Литература